Бизнес план для спекулятивной торговли

Скорее всего – это мой последний пост на смарт – лабе, который так или иначе будет относится к теме спекуляций. Данную тематику полностью перевожу в свою группу ВК.
Ни в коем случае не гарантирую работоспособность своего подхода и не утверждаю, что это Грааль, но с уверенностью могу сказать, что лично мне он помогает и работает на трендовом рынке. 
Это один из возможных подходов, при использовании которого увеличивается вероятность заработать копеечку в хаосе и беспорядке на рынке.
Речь пойдет о моей практической спекулятивной торговле, где я не использую технический анализ. Да. Вы правильно прочитали. Я не использую технический анализ. 

Понимаю, что разговоры о том, работает технический анализ или не работает – бессмысленны. В этой статье я не буду доказывать его неработоспособность.

У каждого своя правда. Я считаю, что он не работает стабильно, и весь рынок на краткосрочном промежутке времени есть случайность. Поэтому и отказался от него вовсе.

Весь технический анализ построен на статистике и цифрах, а математика работает, как мы знаем при “идеальных условиях”, назовем их так…

Пусть ваши трек – рекорд доказывает его работоспособность, правда, к великому сожалению, работая в Брокере я понимаю, что статистика в несколько процентов зарабатывающих спекулянтов доказывает свое существование…

Иногда вообще чувствую себя, что попал в клуб долларовых миллиардеров с защищенными докторскими диссертациями и прочее.
Конечно же не все так просто, и я сразу отмечу, что один из инструментов используется, но не в классической его трактовке, поэтому я отмечаю факт его отсутствия. Этим инструментом является скользящая средняя. А точнее аж целых три. Думаю, сейчас пойдут шутки в стиле, а почему не 5, 7 или 10? ;))
Возможно их так и используют, как я буду описывать, но в популярной литературе я находил немного иное предназначение. Не буду утверждать.

Ладно, перейдем непосредственно к тому, как у меня получается зарабатывать на случайностях без использования технического анализа.

Итак…

Приоткроем дверь в мир беспорядка и хаоса!

Есть только 2 области рынка для комфортной торговли. Слева область рынка отмечена красным цветом. Это то, что мы видим сегодня на нефти – понижающийся тренд. Справа то, что было относительно недавно – фаза роста. Я работаю только с двумя этими областями. Иными словами, я торгую только тренды, ориентируясь на старшие тайм – фреймы. Далее вы поймете, что это за области на примере моих сделок, которые я совершал в последние 2 недели.

Все сделки размещаю в группе В Контакте, которая посвящена спекуляциям. Там я стараюсь объяснять на примере собственных сделок, как надо и как не надо делать. Помимо сделок стараюсь размещать статьи и предторговые сообщения, опросы и прочее. Если группа будет развиваться и будет проявляться активность, то будет появляться новый контент. Никакого околорынка, только трейдинг — https://vk.com/tbsblog

Собственно, ничего нового не произошло. Тренд как шел вниз, так и шел. Все попытки поймать разворот для многих оказались провальными.

Из этого следует, что я торгую только по тренду.

Если тренд восходящий, я стараюсь только покупать, если нисходящий – продавать.

Казалось бы, что тут сложного? Ну ответ, собственно, выше в таблице Открытые Позиции…

Если я и закрываюсь по стопам, то только по тренду. Как говорится… по тренду терять хотя бы не так обидно. Потому что, когда ты пытаешь ловить ножи, ты начинаешь глупо усреднять против тренда, тем самым увеличивая минус. После чего приходит в гости злость, далее тильт и пошло – поехало. А на следующий день ты понимаешь, что все, что делал вчера было зря. И это было большой ошибкой. Но продолжаешь повторять все это изо дня в день, после чего теряешь почти все свои сбережения, которые дались тебе серьезным трудом. Я это все проходил.

Нужно понимать, что рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра.

Очень часто происходят необъяснимые вещи: новостные вбросы, открытие позиций на большие объемы, приводящие к резкому изменению цен на активы и прочее. От этого никто не застрахован, поэтому я практически всегда использую стопы.

Почему практически? Потому что бывают очень быстрые сделки на активном движении, при которых даже физически не успеваешь поставить стоп и сделку закрываешь по цели за 1 – 2 минуты. Сторонние программы для торговли, кроме Quik я не использую, хотя ни раз задумывался о них.

Предлагаю рассмотреть нефть в разных тайм – фреймах на которые я ориентируюсь при торговле. Данные ТФ используются и для других инструментов.

Красная зона показывает нам область для продаж/торговли по тренду. В случае с дневным графиком я также ориентируюсь на желтую скользящую среднюю, которая образовывает на графике “горку”.

Кстати, часто спрашивают, что за скользящие средние я использую?

Все скользящие средние простые по закрытию.

Что пишут в литературе по техническому анализу чаще всего?

Продавайте/покупайте на пересечении такой – то скользящей средней с такой – то или при пересечении цены такой – то скользящей средней… Я совершаю операции не по этому принципу.

Это формула простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) за определенный период,

где SMAt – значение простого скользящего среднего в период времени t;

n – интервал сглаживания;

Pt-i – значение случайной величины на момент (t-i).

Без бутылки, простите, простому обывателю не разобраться, что написано выше.

Иными словами, скользящая средняя позволяет устранить резкие ценовые колебания и установить направление преобладающего на рынке тренда. Нужно также учесть, что скользящая средняя имеет определенное запаздывание, поэтому использовать ее в классических трактовках опасно, т. к. вы на рынке не одни и, если все начнут использовать одинаковые точки входа – это приведет к разовым импульсам и последующим выносам. Поэтому необходимо смотреть и на старшие ТФ в том числе.

Отмечу, что увеличение периода MA позволяет устранить больше ложных сигналов, но при этом возникающие сигналы будут приходить с большим запаздыванием. И наоборот, уменьшение интервала сглаживания приведет к увеличению количества сигналов и уменьшению запаздывания, что будет сопровождаться ростом количества ложных сигналов.

В нашем случае, если цена ниже MA 200 и 100 – это говорит о том, что идет преобладание медвежьего настроения, но опять же… смотрите всегда на старшие ТФ. Скользящие средние – это отголосок истории графика и данные в прошлом не гарантируют нам очевидного направления цены в будущем. Рынок – хаос и с помощью этого инструмента мы лишь находим одну из точек входа в направлении тренда и не больше.

МА 22 лучше работает на старших ТФ (является более точечным индикатором настроения цены), на рабочих ТФ (1 минута и 5 минут) данная МА помогает поймать волну краткосрочной смены направления движения цены. Ведь цена не может безоткатно идти либо вверх, либо вниз… хотя со 100% вероятностью мы можем сказать, что она пойдет вправо… но при этом мы находим волны не для того, чтобы открыть сделку против тренда, а наоборот, на откате цены зайти по тренду. Ниже в данной статье на примере собственных сделок я покажу, что имею ввиду.

С годами торговли я понимаю, что чем проще подход, тем больше денег удается заработать. Причем в жизни я стараюсь применять тот же подход. Ничего не усложняю. Тут дело не в том, что я пытаюсь все отобразить слишком просто и объяснить на пальцах, а в целом руководствуюсь: “Будь проще и люди к тебе потянутся”. К рынку это тоже оказывается… вполне применимо… “Будь проще и деньги к тебе потянутся”. Может банально, но это работает… Мы привыкли все усложнять. Правда.

Я начал публиковать записи на смарт – лабе для того, чтобы стараться описать сложные вещи простыми словами, потому что так тяжело было самому погружаться в мир финансов. Не представляю как тяжело людям, которые начинают изучение инвестиций самостоятельно. И да, я это делаю безвозмездно, мне никто не доплачивает.

Огромным плюсом является то, что работаю в этой сфере и имею достаточно глубокие знания, хотя частенько приходится прикидываться глупым… особенно, когда в комментариях сталкиваюсь с “воротилами” финансовых рынков =)) Очень уж сложно что – то доказывать людям, да и не всегда вижу в этом смысл. Стараешься – стараешься… еще и оправдываться приходится =))

Отвлеклись, поехали дальше.

Многие, наверное, обрадовались этому (не люблю об этом писать) мифическому уровню и начали активно покупать нефть. Примерно на зеленых стрелочках на моем графике. Я же начал сразу продавать, первая сделка, к сожалению, была закрыта по короткому стопу в 10 пп., далее позиция набиралась и частично закрывалась (первые цели ~30 пп на сделку), после чего трейд был закрыт каскадом сделок. Еще одна рекомендация (если вы торгуете не одним контрактом/лотом акции), закрывайте позицию каскадом сделок. Это позволит вам усреднить прибыль в большую сторону, тем самым заработать больше денег. Чем хорош данный подход еще? Тем, что если вы закрыли только часть позиции, а оставшаяся не закрылась и цена ушла вверх, то у вас есть маневр усреднить цену покупки в наших рабочих областях, также есть возможность вовсе закрыть сделку в небольшой плюс.

Какие цели выставлять?

Тут все индивидуально. Я использую следующие параметры целей для контрактов:

1) Нефть: от 25 пп (в среднем получается 30 – 35)

2) Доллар: от 60-70 пп до 120 пп.

3) Сбербанк: от 70-80 до 120-140 пп.

4) РТС: от 250 до 400 пп в среднем. Отличной целью считаю 400 пп.

Это мои цели по тем инструментам, которые я торгую. Эти значения выбраны не просто так. Они выбраны относительно внутридневной волатильности инструментов. Эти значения так скажем… вполне достижимы.

Если вы совершаете операции на других инструментах или на акциях, то посмотрите по дневным графикам среднее изменение цен в рамках одного дня и выберите для себя комфортные значения.

Я не гонюсь за большими прибылями на рынке, мне достаточно заработать немного, но с большей вероятность, что советую сделать и вам.
Потому что по собственному опыту знаю, что в день можно сделать и 20%, но таких дней будет мало, в остальное время вы скорее будете терять, но про 20% будете помнить всегда и всем хвалиться.

Есть и неудачные сделки, из них стараюсь сразу же выходить, но опять же повторюсь, терять деньги, зная, что ты идешь по тренду, менее болезненно.

У меня есть отличный друг, он профессионально играет в покер. Ездит на живые турниры в разные страны, сейчас вот кстати поедет в Армению в рамках Российского покерного тура. И он мне сказал одну вещь, которая вполне применима в трейдинге.

Давайте проведем параллель.

В покере применяется жесткая дисциплина. Там также считаются ауты (это по факту те карты, которые могут тебе дать выигрышную комбинацию на терне, ривере), после чего считается % выигрыша. Так вот, даже если ты и проиграл банк, то на дистанции ты будешь в выигрыше. Т. е. в следующих 100 раздачах, в 60-70% (как пример) ты выиграешь, тем самым будешь в плюсе.

В спекуляциях тоже самое. Торгуя по тренду, действительно могут быть резкие изменения цен, как в нефти, и вас может закрыть 1-2 раза по стопу, главное – это не торговать против него. Ведь на сильных трендах так или иначе вероятность дальнейшего движения цены в сторону общего настроения актива выше, чем именно вот в той точке, где вы открыли позицию… начнется разворот.

В Сбербанке вспомнил старые приемы закрытия гэпов и результат, собственно, виден. После этой сделки фьючерс в моменте падал, по-моему, на 3%, могу ошибаться, суть не в этом. Прокатило бы меня знатно, если бы не закрылся по стопу.

В случае с РТС (рис. слева) мне еще повезло позакрывать часть контрактов по целям в 400 пп, тем самым я себе подарил возможность оставаться в позиции дольше, но это неправильно. Так делать не нужно!

О такой ситуации писал ранее. Когда работаешь по тренду, но не повезло…

Стопы.

Важно уделять этому особое внимание. Они в совокупности с тейк профитами и образуют те самые проценты успеха на дистанции. Идеальное соотношение, как пишут в книгах и говорят на семинарах начинается от 1:2, 1:3 и далее. Что это значит? Это значит, что первая часть — это убыток, а вторая прибыль. Например, цель по нефти 30 пп, значит стоп должен быть 15 или 10. Я в целом согласен с такой пропорцией, но, когда идут хорошие тренды, я позволяю себе усреднять позиции в рабочей области. Тем самым стоп смещается.

Меня в комментарии спросили на днях, если получается торговать на нефти, зачем торговать остальные инструменты? Я для того и не зацикливаюсь на одном инструменте, чтобы был шире арсенал. Мне в целом все равно, что за инструмент, потому что я определяю для каждого комфортную цель. Заработав на одном, двух, комфортнее торговать на третьем, т. к. часть денег уже есть в кармане. Есть движение, я стараюсь его взять. Считаю глупым торговать только один инструмент. Столько упущений допускаешь… Бывает, что ну не идет у меня РТС, перехожу на нефть и делаю сразу сверхприбыль, а так бы остался с минусом. В свое время также торговать только один инструмент – РТС и это не очень было комфортно для меня, признаюсь. Случайности и хорошие движения есть на всех инструментах.

Ну и напоследок, подведем итоги описанного выше и немного от себя. Восемь правил торговли, которых я стараюсь придерживаться:

1) Не торговать против тренда.

2) Не торговать на весь счет.

Многие не догадываются, но технически во фьючерс уже заложено плечо. Как? Очень просто.

Возьмем для примера фьючерс на доллар – Si (данные из другой моей статьи)

Сколько стоит один лот на бирже? Сейчас, например, он стоит 66 430 рублей (1000 у.е. по курсу 66.43 рубля за доллар). Сколько стоит фьючерс на доллар Si? А точнее то гарантийное обеспечение, которое необходимо для открытия позиции на срочном рынке? Например, 4 539, то есть, иными словами, чтобы купить 1000 долларов, вам нужно всего лишь 4 500 рублей. Важно понимать, что терять или зарабатывать вы также будете из расчета 1000 долларов. В данном случае заложено плечо более чем 1:6. Но только если доллар обесценится на 1 рубль… в случае СПОТ рынка вы потеряете 1000 рублей от 66430 рублей (что составляет примерно 1.5%), а в случае фьючерса на ФОРТС потеря 1000 рублей принесет вам убыток в более чем 20% от позиции. На выходе от вас уйдет 1000 рублей и там, и там.

А если предположить, что вы купите не 1 фьючерс, а 10 фьючерсов… ситуация для вас будет крайне печальной.

3) Не оставляйте позиции на ночь всем счетом.

Думаю, много объяснять не нужно… Если вы и решили рискнуть, то оставьте для этого процентов 10-20 от счета и испытывайте удачу. Не используйте для этого весь счет.

Если же вы среднесрочный спекулянт, то априори торговля на весь счет не для вас и в целом пережевать вам не о чем.

4) Не торгуйте после вечернего клиринга.

Если я и совершаю в вечернюю сессию сделки, то вы не поверите… Один, два контракта, не больше… так скажем поиграться. Риск копеечный, а прибыль бывает доходит до нескольких тысяч. Но даже в такой торговле без стопов никуда.

А так, все. День закончился… успокойтесь. Заработали или потеряли в этот день, не важно… часто вечером бывают вбросы от которых вас просто разорвет. Поверьте и такое проходили…

Уделите время семье, своим близким, развлечениям, хобби и так далее. Если бы я перед закрытием рынка не открыл доллар, да и еще на весь счет… доходность моего счета была бы гораздо выше.

6) Правило 1-2%, а остальное сверхприбыль.

Как бы это дико и фантастично не звучало, но стабильно делать небольшой процент в день можно. Можно назвать этот пункт: “Правило 400-600 пп по РТС” или “100-150 пп по SI”… не имеет значения. Главное содержание. Привыкайте к стабильности и правилам. Если вы думаете, что это мало… не думаю, что стабильно вы сделаете больше. Начните хотя бы с этого. Этих значений будет вполне достаточно. Не жадничайте, не всегда жадность вознаграждается. Сделали цель. Не торгуйте! Правило на первый взгляд элементарное, но не каждый его выполнит. А именно это правило не даст вам терять. Задумайтесь… 1-2% в день… это огромные деньги!!! Посчитайте сами за неделю, за месяц… и т. д. Мы теряем все, потому что отклоняемся от правил. Я лично сверхприбыль либо вывожу, либо покупаю что – то в долгосрочный инвестиционный портфель, например, на сегодня я покупаю облигации.

7) Берите реальные цели.

8) Переводите сделки в безубыток.

Если цена резко пошла в вашу сторону, то передвиньте стоп на ваш вход или чуть выше. Да, вас может закрыть, но на дистанции вы будете в плюсе. Проверьте сами. Что касается стопов. Они должны быть, иногда я торгую без них, но сделку при этом без внимания не оставляю. Под импульсным входом подразумеваю резкие ценовые движения на больших объемах. Да, цена может не пойти далее, но свое вы заберете. А это самое главное. Не важно, как – главное сколько!

P.S.

Первый раз в этом году я принял участие в ЛЧИ. Честно, мне не понравилось. Мне сложно было торговать за звание или процент. Я не люблю никому ничего доказывать, но в данном случае, чтобы описанное выше не было пустословием я покажу свой результат, который я получил после конкурса ЛЧИ на другом спекулятивном счете применяя описанное выше…

Обидно, что на ЛЧИ я применял вовсе другой подход… и за 4 недели конкурса добился меньшего, чем за его пределами.